O que é slippage?

Slippage é a diferença entre o preço esperado de um trade e o preço pelo qual o trade é executado. Esse fenômeno é comum no trading, especialmente em mercados voláteis ou de rápida movimentação. O slippage pode ocorrer devido a atrasos na execução da ordem, movimentos repentinos do mercado ou liquidez limitada no nível de preço desejado.

 

Embora o slippage seja um risco inerente ao trading, entender suas causas e como ele se aplica a diferentes tipos de ordens pode ajudar os traders a tomar decisões fundamentadas. No MetaTrader 5 (MT5), ordens como ordens limitadas, stop e a mercado são executadas como ordens a mercado quando acionadas, tornando-as sujeitas a slippage.

 

 

 

 

 

Como o slippage se aplica a diferentes tipos de ordens

1. Ordens limitadas

Usando uma ordem limitada, os traders podem inserir o preço pelo qual desejam que a ordem seja executada. No entanto, após o acionamento e a execução, o sistema MT5 executará a ordem como uma ordem a mercado e, portanto, dependendo da liquidez e da flutuação do preço, pode ocorrer slippage.

 

Exemplo

O trader A definiu um limite para uma ordem de compra de BTCUSDT como US$ 90.000. Quando o preço atinge $90.000, a ordem é acionada, mas devido à alta demanda, o melhor preço disponível é $90.050. Sua ordem é executada a $90.050, resultando em um slippage de $50.

 

 

 

 

2. Parar ordens

Assim que um preço especificado é atingido, uma ordem de stop se torna uma ordem a mercado, tornando-a suscetível a slippage, particularmente em mercados em rápida movimentação.

 

Exemplo

Você definiu uma ordem de stop-sell para XAUUSD (ouro) em $2.600. Uma queda acentuada no preço ocorre e a ordem é executada a US$ 2.595 devido à liquidez limitada a US$ 2.600. Nesse caso, o slippage é de $5.

 

 

 

 

3. Ordens a mercado

As ordens a mercado são executadas imediatamente pelo melhor preço disponível. Em mercados voláteis, o preço pode mudar rapidamente antes que a ordem seja executada, levando a slippage.

 

Exemplo

Você envia uma ordem de compra a mercado para o NAS100 (Nasdaq 100) quando o preço cotado é de 21.200. Quando a ordem é executada, o preço passa para 21.205. O slippage é de $5.

 

 

 

 

 

Dicas para mitigar o slippage

• Negocie durante períodos de alta liquidez para reduzir a probabilidade de slippage.

• Evite enviar ordens a mercado durante grandes eventos econômicos ou comunicados à imprensa.