• Традиционная стратегия Мартингейла
• Как работает Фьючерсный Мартингейл-бот?
• Риски

 

 

 

Традиционная стратегия Мартингейла

Традиционная стратегия Мартингейла — это торговая стратегия, основанная на автоматическом удвоении размера позиции после каждой убыточной сделки до тех пор, пока рынок не двинется в нужном направлении. Цель данной стратегии заключается в возмещении предыдущих убытков. Прибыль от сделки должна превышать совокупные потери от изначальных инвестиций. Теоретическая основа системы Мартингейла заключается в предположении, что трейдеру понадобится всего одна хорошая сделка для возмещения убытков от предыдущих сделок.

Основные преимущества

• Возможность получения прибыли: стратегия Мартингейла помогает трейдерам быстро компенсировать убытки и аккумулировать прибыль при благоприятных рыночных условиях.
• Агрессивная стратегия с высоким уровнем риска: эта взрывная стратегия с высоким уровнем риска и острыми ощущениями может удовлетворить потребности некоторых агрессивных трейдеров.
• Простота: стратегия относительно проста для понимания и реализации, что делает её доступной для трейдеров с разным уровнем опыта.
• Использование волатильности: стратегия Мартингейла превосходно работает на волатильных рынках с быстрыми колебаниями цен и обладает потенциалом увеличения прибыли.
• Убеждённость в долгосрочном движении рынка: если трейдеры твёрдо убеждены в дальнейшем поведении рынка и обладают значительным капиталом, они могут использовать стратегию Мартингейла для открытия крупных позиций с учётом движения рынка в долгосрочной перспективе.

 

 

 

 

 

Как работает Фьючерсный Мартингейл-бот?

Фьючерсный Мартингейл-бот был создан на принципах традиционной стратегии Мартингейла. Бот автоматически размещает дополнительный ордер, когда рыночная цена увеличивается или снижается на определённое значение в процентах. Размер этого ордера превышает размер предыдущего ордера на заранее заданную величину, что является частью стратегического подхода к улучшению средней цены входа.

 

Этот процесс продолжается вплоть до достижения целевой прибыли, в результате чего сработает ордер тейк-профит и текущий цикл будет завершён. Затем бот инициирует новый цикл, который будет длиться до тех пор, пока он не будет завершён вручную или пока не сработает ликвидация позиции. Чтобы извлечь выгоду из колебаний рынка, при использовании Фьючерсного Мартингейл-бота можно использовать кредитное плечо до 50х.

 

 

Приведём пример

Предположим, что текущая цена BTC составляет 26 000 USDT и у трейдера достаточно маржи, чтобы выставить максимальное количество дополнительных ордеров. Трейдер решает открыть шорт-позицию по BTCUSDT с первым ордером в размере 0,1 BTC и устанавливает следующие параметры для Фьючерсного Мартингейл-бота.

 

• Сумма инвестиций: 26 000 USDT
• Деривативная пара: BTCUSDT
• Повышение цены: 2%
• Множитель для позиции: 1,2
• Кредитное плечо: 10x
• Макс. кол-во доп. ордеров в раунде: 5
• Целевая прибыль за раунд: 2%
• Включить цикл: ВКЛ 

Если рыночная цена будет расти, при каждом увеличении цены на 2% бот будет автоматически создавать дополнительные шорт-ордера вплоть до достижения целевой прибыли. После третьего раунда позиция выглядит следующим образом.

 

Обратите внимание, что в данном примере (этот пример приведён только в иллюстративных целях) каждый новый ордер увеличивает размер позиции в 1,2 раза. На самом деле, Фьючерсный Мартингейл-бот увеличивает размер каждого нового ордера на основе стоимости ордера, используемого для открытия позиции. Бот увеличит маржу ордера в Х раз относительно стоимости открытия предыдущего ордера. Если множитель позиции установлен на 1,2, маржа последующего ордера будет равна стоимости открытия предыдущего ордера, умноженной на 1,2.

 

Цена ордера для дополнительного ордера определяется умножением средней стоимости удержания на указанное повышение или снижение цены.

Для лонг-позиций: цена следующего ордера = средняя стоимость удержания × (1 - процентное снижение)

Для шорт-позиций: цена следующего ордера = средняя стоимость удержания × (1 + процентное повышение)

 

Общая стоимость контракта 

= ∑ количество × цена 

= 26 000 × 0,1 + 26 520 × 0,12 + 26 809 × 0,144 + 27 021 × 0,1728 = 14 312,12 USDT

 

Общий размер ордера 

=∑ количество 

= 0,1 + 0,12 + 0,144 + 0,1728 = 0,5368 

 

Средняя стоимость владения (средняя цена входа)

= общая стоимость контракта / общий размер ордера 

= 14 312,12 / 0,5368 = 26 662 USDT

Предположим, что комиссия за финансирование незначительна. После выставления дополнительных ордеров текущая цена тейк-профит для этого раунда составит:

 

Цена тейк-профит = (Общая стоимость контракта – целевая прибыль × общая сумма инвестиций + комиссия) / (Размер ордера / (1 + 0,06%))

= (14 312,12 - 2% × 26 000 + 8,5872) / 0,5368 / (1 + 0,06%) = 25 694 USDT

Сценарий 1. Текущая цена маркировки равна 25 694 USDT.

Цена снизилась до 25 694 и сработал ордер тейк-профит. Если трейдер включил цикл, то когда рыночная цена достигнет цены тейк-профит, бот автоматически закроет текущие позиции и начнёт новый раунд создания позиции. Если предположить, что позиция закрылась по цене 25 694 USDT, реализованная PnL для этого раунда выглядит следующим образом:

 

Сценарий 2. Текущая цена маркировки равна 25 980 USDT.

Текущая рыночная цена движется в пользу трейдера, но остаётся выше цены тейк-профит. Бот будет работать, но не будет добавлять шорт-позиции. Когда рыночная цена достигнет цены тейк-профит, бот закроет существующие позиции и начнёт новый раунд торговли. 

Сценарий 3. Текущая рыночная цена продолжает расти.

Если рыночная цена будет расти, при каждом увеличении цены на 2% бот будет автоматически покупать дополнительные шорт-контракты по более высокой цене до тех пор, пока не будет достигнута целевая прибыль. После этого бот будет работать, но не будет добавлять шорт-позиции. 

 

 

В худшем случае, если предположить, что рынок не развернётся и продолжит двигаться в неблагоприятном направлении, существует риск ликвидации позиции пользователя.

Хотя стратегия Мартингейла отличается простотой и может быть использована для компенсации убытков, она сопряжена с неотъемлемыми рисками и ограничениями, которые требуют особого внимания. Трейдерам рекомендуется учитывать риски, связанные с попыткой получения большой прибыли в течение одного цикла, и вместо этого нацеливаться на скромную прибыль, чтобы снизить риски ликвидации позиции. Использование таких инструментов управления рисками, как стоп-лосс, может ещё больше снизить риски ликвидации позиции в неблагоприятных рыночных условиях.

 

 

 

 

 

Риски

• Нестабильные рыночные условия. Основной недостаток Фьючерсного Мартингейл-бота состоит в том, что он может создать неограниченные убытки, если рынок будет последовательно двигаться против трейдера. Для предотвращения неограниченных убытков крайне важно размещать ордера стоп-лосс. 
• Высокое кредитное плечо. Несмотря на то, что Фьючерсный Мартингейл-бот позволяет трейдерам использовать кредитное плечо до 50х, в неблагоприятных рыночных условиях торговля с высоким кредитным плечом может увеличить убытки. Важно понимать риски, связанные с торговлей с высоким кредитным плечом. 
• Ликвидация. Торговля с высоким кредитным плечом на волатильном рынке создаёт риск истощения средств на аккаунте трейдера. Если маржа трейдера опускается ниже уровня поддерживающей маржи, текущие позиции могут быть ликвидированы, что приведёт к безвозвратной потере средств. Для снижения риска ликвидации мы рекомендуем размещать ордера стоп-лосс.  

 

Примечания.

— В настоящее время Фьючерсный Мартингейл-бот можно использовать только в торговле бессрочными USDT контрактами. 

— Ордер тейк-профит исполняется как условный рыночный ордер, поэтому существует вероятность того, что фактическая цена исполнения будет отличаться от триггерной цены ордера тейк-профит в случае проскальзывания. В экстремальных сценариях проскальзывание может привести к тому, что конечная цель по прибыли не будет достигнута. 

— Недостаточный размер маржи может привести к тому, что бот не сможет добавлять новые позиции. При необходимости, можно инвестировать дополнительные средства в бота. 

— Фьючерсный Мартингейл-бот не может работать на субаккаунтах. 

— Пользователи могут одновременно создать до 50 Фьючерсных Мартингейл-ботов. 

— Прибыль, полученная в ходе предыдущих торговых раундов, не будет направляться на последующие торговые раунды. 

Подробнее

FAQ — Фьючерсный Мартингейл-бот

Как начать работу с Фьючерсным Мартингейл-ботом на Bybit