2024-12-11 17:05:18За акаунтом
|
Строк |
Визначення |
Формула |
|
Загальний капітал |
Загальний капітал усіх активів за акаунтом без урахування коефіцієнта вартості застави (розраховується в доларах США) |
Баланс гаманця + UPL безстр. і ф’ючерсів + вартість опціонів |
|
Баланс маржі |
Загальна сума, яку можна використати як маржу в акаунті після врахування коефіцієнта вартості застави (розраховується в доларах США) |
Крос-маржа Баланс гаманця + UPL безстр. і ф’ючерсів Портфельна маржа Баланс гаманця + UPL безстр. і ф’ючерсів + вартість опціонів |
|
Ставка ПочМ на акаунті |
Базовий рівень початкової маржі на акаунті |
Крос-маржа Загальна початкова маржа / (Баланс маржі - Дисконтна втрата + Втрата за ордером) Портфельна маржа Загальна початкова маржа / (Капітал - Дисконтна втрата + Втрата за ордером) |
|
Ставка ПідМ на акаунті |
Базовий рівень підтримуючої маржі на акаунті |
Крос-маржа Загальна підтримуюча маржа / (Баланс маржі - Дисконтна втрата + Втрата за ордером) Портфельна маржа Загальна підтримуюча маржа / (Капітал - Дисконтна втрата + Втрата за ордером) |
|
Загальна початкова маржа |
Загальна сума початкової маржі на акаунті (розраховується в доларах США) |
Σ Початкова маржа для відкритих позицій + Σ Початкова маржа для активних ордерів + Σ Початкова маржа для запозичених активів |
|
Загальна підтримуюча маржа |
Загальна сума підтримуючої маржі на акаунті (розраховується в доларах США) |
Σ Підтримуюча маржа запозиченого активу + Σ Підтримуюча маржа для відкритих позицій + |
|
UPL безстр. і ф’ючерсів |
Загальний нереалізований прибуток і збиток за USDT безстроковими, безстроковими контрактами USDT і ф’ючерсними контрактами |
∑ UPL безстр. і ф’ючерсів за активом |
|
Дисконтна втрата |
Загальна потенційна втрата маржі через спотові ордери (розраховується в доларах США) |
∑ Дисконтна втрата на спотовому символі (усі спотові ордери) [Примітка. Див. визначення Дисконтної втрати] |
|
Втрата за ордером |
Загальна потенційна втрата маржі, спричинена відхиленням безстрокової ціни ордера від ціни маркування |
∑ Втрата за ордером за активом (усі безстрокові та ф’ючерсні ордери) Збитки від ордера на купівлю: Мін. [0, (Ціна маркування - Ціна ордера) × розмір ордера] Збитки від ордера на продаж: Мін. [0, (Ціна ордера - Ціна маркування) × розмір ордера] [Примітка. Див. визначення втрати за ордером] |
|
Вартість опціону |
Загальна вартість опціону на акаунті (розраховується в доларах США) |
∑ Вартість опціону за активом |
|
Кредитне плече спотової маржі |
Вибране кредитне плече |
Кредитне плече спотової маржі, кратне розміру акаунта, вибраного користувачем. |
|
Ефективне кредитне плече |
Ефективне кредитне плече відображає співвідношення позикової суми та капіталу акаунта. Якщо ставка ПочМ акаунта < 100%: Мін(1 / (1 - ставка позики ПідМ акаунту, Вибране плече) Якщо ставка ПочМ акаунта >= 100%: Вибране кредитне плече Ставка позики ПідМ акаунту (Крос маржа): Загальна початкова маржа по позикових активах / (Баланс маржі - Дисконтна втрата + Втрата за ордером) Ставка позики ПідМ акаунту (Портфельна маржа): Загальна початкова маржа по позикових активах / (Капітал - Дисконтна втрата + Втрата за ордером) |
За активом
|
Строк |
Визначення |
Формула |
|
Вартість (USD) |
Вартість активу в доларах США (розраховується в доларах США) |
– |
|
Баланс гаманця |
Сума активу |
– |
|
Капітал |
Загальний капітал активів без урахування коефіцієнта вартості застави |
Баланс гаманця активів + UPL безстр. і ф’ючерсів (USDC та USDT) + вартість опціонів |
|
UPL безстр. і ф’ючерсів |
Нереалізований прибуток і збиток за USDT безстроковими, безстроковими контрактами USDT і ф’ючерсними контрактами |
Позиція лонг / довга позиція Середня ціна входу - Ціна маркування × Розмір позиції |
|
Вартість опціону |
Загальна вартість опціону, розрахована в доларах США |
Ціна маркування опціону × Розмір позиції |
|
Баланс маржі |
Сума активу, яку можна використати як маржу після врахування коефіцієнта вартості застави (USDC та USDT) |
Крос-маржа Баланс гаманця + UPL безстр. і ф’ючерсів Портфельна маржа Баланс гаманця + UPL безстр. і ф’ючерсів + вартість опціонів |
|
Доступний баланс (для деривативів) |
Загальна сума активу, яку можна використати для відкриття позицій у USDT безстрокових, безстрокових контрактах USDC і ф’ючерсах, а також в опціонах USDC (USDC та USDT) |
Крос-маржа Баланс маржі − Загальна початкова маржа − Заморожена сума Портфельна маржа Капітал − Загальна початкова маржа − Заморожена сума |
|
Початкова маржа (для відкритих позицій та активних ордерів) |
Початкова маржа — це мінімальна сума коштів, необхідних для створення ордерів і позицій для деривативів |
Початкова маржа активного ордера = (Вартість ордера / Кредитне плече) + Орієнтовні комісії за відкриття + Орієнтовні комісії за закриття позиції Вартість ордера = Розмір ордера × Ціна ордера Початкова маржа позиції = (Вартість позиції / Кредитне плече) + Орієнтовні комісії за закриття позиції Вартість позиції = Розмір позиції × Середня ціна входу ПочМ для хеджованих позицій (режим крос-маржі): Позиція з більшою вартістю 1. Якщо це довга позиція ПочМ = (Загальна вартість позиції / Кредитне плече) + [Вартість хеджованої позиції × (1 - 1 / Кредитне плече) × Ставка комісії тейкера × 2] + [Вартість нехеджованої позиції × (1 - 1 / Кредитне плече) × Ставка комісії тейкера]. 2. Якщо це коротка позиція ПочМ = (Загальна вартість позиції / Кредитне плече) + [Вартість хеджованої позиції × (1 + 1 / Кредитне плече) × Ставка комісії тейкера × 2] + [Вартість нехеджованої позиції × (1 + 1 / Кредитне плече) × Ставка комісії тейкера].
Позиція з меншою ПочМ = Вартість хеджованої позиції × (1 - 1 / Кредитне плече) × Ставка комісії тейкера × 2
2. Якщо це коротка позиція ПочМ = Вартість хеджованої позиції × (1 + 1 / Кредитне плече) × Ставка комісії тейкера × 2 |
|
Початкова маржа (за позиченими активами) |
Сума початкової маржі, яка використовується для спотової маржинальної торгівлі |
Розмір запозиченого активу × Ставка ПочМ для запозиченого активу |
|
Ставка ПочМ (для запозичених активів) |
Ставка початкової маржі, необхідна для запозичення активів |
Спотова маржа ВИМКНЕНА: Спотова маржа УВІМКНЕНА: |
|
Сума позики |
Загальна сума позики для відповідного активу з недостатнім доступним балансом |
Крос-маржа ABS [Min (0, Капітал − Початкова маржа придбаних опціонів − Позитивна вартість опціону − Заморожений актив)]. Маржа портфелю ABS [Min (0, капітал - Заморожена сума)] |
|
Підтримуюча маржа (для відкритих позицій) |
Підтримуюча маржа — це мінімальна сума коштів, необхідних для підтримки позиції деривативів. |
ПідМ для хеджованих позицій (режим крос-маржі): Позиція з більшою вартістю 1. Якщо це довга позиція ПідМ = (Вартість нехеджованої позиції × Ставка підтримуючої маржі) + [Вартість хеджованої позиції × (1 - 1 / Кредитне плече) × Ставка комісійної винагороди × 2] + [Вартість нехеджованої позиції × (1 - 1 / Кредитне плече) × Ставка комісії тейкера]. 2. Якщо це коротка позиція Позиція з меншою вартістю 1. Якщо це довга позиція ПідМ = Вартість хеджованої позиції × (1 - 1 / Кредитне плече) × Ставка комісії тейкера × 2 2. Якщо це коротка позиція ПідМ = Вартість хеджованої позиції × (1 + 1 / Кредитне плече) × Ставка комісії тейкера × 2 |
|
Підтримуюча маржа (для запозичених активів) |
Сума підтримуючої маржі, зайнята активом за який ініціював автопозику |
Сума позики × Ставка ПідМ за запозиченим активом |
|
Ставка підтримуючої маржі (для запозичених активів) |
Ставка маржі, необхідної для підтримки запозичених активів |
Спотова маржа ВИМКНЕНА: 4% Спотова маржа УВІМКНЕНА: 1,04 / Коефіцієнт вартості застави − 1 |
Визначення
Дисконтна втрата
Якщо коефіцієнт вартості застави встановлений нижче 100%, наприклад 25%, це означає, що лише частина вартості активу, зокрема 25%, може бути використана як застава. Таке зниження вартості застави відоме як дисконтна втрата.
Наприклад, трейдер Боб купує 1 BTC і сплачує 20 000 USDT.
Припустимо, що коефіцієнт вартості застави для BTC становить 95%, а ціна BTC у доларах США становить $19 992, коефіцієнт вартості застави USDT становить 99,5%, а ціна USDT становить $0,9996.
- Вартість застави BTC: 1 × 19 992 × 95% = $18 992,4
- Вартість застави USDT: 20 000 × 0,9996 × 99,5% = $19 892,04
- Дисконтна втрата (різниця у вартості застави) = $19 892,04 - $18 992,4 = $899,64
Втрата за ордером
У режимі безстрокової та ф’ючерсної торгівлі користувачі можуть зіткнутися з відхиленням ціни ордера та поточної ціни маркування.
Якщо ціна ордера на купівлю вища за ціну маркування або ціна ордера на продаж нижча за ціну маркування, це призведе до негайної втрати капіталу після виконання ордера. Цей збиток відомий як потенційна втрата від безстрокових ордерів і ф’ючерсних ордерів, що очікуються.
Наприклад, якщо поточна ціна маркування безстрокового контракту становить $2000, а трейдер Чарлі подає 2 ордери на купівлю за $2050, потенційні втрати за ордером ($2050-$2000) × 2 = $100.
Так
Ні