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    Introdução ao robô de Martingale de futuros
    bybit2024-10-14 10:20:43

     

     

     

    Estratégia Martingale tradicional

    A estratégia Martingale tradicional é uma estratégia de trading que dobra automaticamente seu investimento após cada perda até que o mercado se mova a seu favor. Seu objetivo é recuperar perdas anteriores e garantir ganhos além do seu investimento inicial. A base teórica do sistema Martingale está na suposição de que você só precisaria acertar uma boa aposta para virar a sorte a seu favor. 



    Principais vantagens

    • Potencial de lucro: a estratégia Martingale ajuda os traders a recuperar perdas com rapidez, com o acúmulo de ganhos durante condições favoráveis do mercado.
    • Assumir riscos agressivos: a estratégia de alto risco e alta recompensa, com mudanças bruscas e uma montanha-russa de emoções, pode atender às necessidades de alguns traders mais agressivos.    
    • Simplicidade: a estratégia é relativamente simples de entender e implementar, o que a torna acessível aos traders com diferentes níveis de experiência. 
    • Vantagem da volatilidade: a estratégia de Martingale de futuros se destaca em mercados voláteis com rápidas variações de preço e tem o potencial de maximizar os lucros. 
    • Convicção de longo prazo: para traders com fortes convicções de mercado e capital substancial, o Martingale de futuros oferece uma escolha estratégica que alinha posições maiores com as perspectivas de longo prazo do mercado. 





     

     

     

     

    Como o Martingale de futuros funciona?

    O robô de Martingale de futuros da Bybit foi construído sobre os princípios fundamentais da estratégia Martingale tradicional. O robô envia automaticamente uma ordem adicional quando o preço de mercado passa por um aumento ou diminuição percentual específico. Essa ordem é um múltiplo predefinido da ordem anterior, que faz parte da abordagem estratégica para melhorar o preço médio de entrada. 

     

    Esse processo continua até que a meta de lucro por rodada seja atingida, acionando a execução da ordem take-profit e concluindo o ciclo atual. Em seguida, o robô inicia um novo ciclo, a menos que seja encerrado manualmente ou a posição seja liquidada. O Martingale de futuros permite uma alavancagem de até 50x para capitalizar as flutuações do mercado.

     

     

    Exemplo

    Vamos supor que o preço atual da BTC seja de 26.000 USDT e o trader tenha margem suficiente para executar a adição máxima para esta rodada. O trader decide fazer um short de BTCUSDT com um tamanho da ordem inicial de 0,1 BTC e configura o Martingale de futuros com os seguintes parâmetros: 

     

    • Valor do investimento: 26.000 USDT
    • Par de derivativos: BTCUSDT
    • Aumento de preço: 2%
    • Multiplicador do tamanho da posição: 1,2
    • Alavancagem: 10x
    • Adição máxima por rodada: 5
    • Meta de lucro por rodada: 2%
    • Habilitar loop: Ativado 

     

     

    Se o preço de mercado continuar subindo, para cada aumento de 2%, o robô criará automaticamente outra ordem de short com um preço mais alto e repetirá o processo até que a meta de lucro para essa rodada seja alcançada. Após a terceira rodada de adição, os detalhes da posição são os seguintes:

     

    Adição 

    Preço de mercado

    Tipo de ordem

    Preço de entrada

    (USDT)

    Quantidade da ordem

    (BTC)

    Taxa para abrir

    (USDT)

    Entrada inicial 

    26.000

    Ordem de abrir posição

    26.000

    0,1

    1,56

    1

    26.520

    Ordem de adicionar posição

    26.520

    0,12

    1,9094

    2

    27.050

    Ordem de adicionar posição

    27.050

    0,144

    2,3372

    3

    27.591

    Ordem de adicionar posição

    27.591

    0,1728

    2,8697

    Total

    8,6673

     

     

    Observe que o exemplo pressupõe que cada adição aumente precisamente a quantidade da posição por um fator de 1,2 e é apenas para fins ilustrativos. Na realidade, o robô de Martingale de futuros da Bybit multiplica a quantidade da ordem com base na abertura do custo da ordem. O robô adicionará X vezes a margem da ordem em relação ao seu último custo de abertura. Quando o multiplicador de posição for definido como 1,2, a margem da ordem subsequente é igual ao custo de abertura anterior multiplicado por 1,2.

     

    O preço da ordem para a ordem adicional é determinado multiplicando o custo médio de manutenção pelo aumento ou diminuição de preço especificado.

    Para posições long: Preço da próxima ordem = Custo médio de manutenção × (1 - Porcentagem de redução)

    Para posições short: Preço da próxima ordem = custo médio de manutenção × (1 + Porcentagem de aumento)

     

    Valor total do contrato

    = ∑ Quantidade × Preço 

    = 26.000 × 0,1 + 26.520 × 0,12 + 26.809 × 0,144 + 27.021 × 0,1728 = 14.312,12 USDT

     

    Tamanho total da ordem 

    =∑ Quantidade 

    = 0,1 + 0,12 + 0,144 + 0,1728 = 0,5368

     

    Custo médio de retenção (preço médio de entrada)

    = Valor total do contrato / Tamanho total do pedido 

    = 14.312,12 / 0,5368 = 26.662 USDT



    Vamos supor que as taxas de financiamento sejam insignificantes. Após três adições, o preço de take-profit atual para esta rodada de trading de Martingale de futuros será:

     

    Preço de take-profit = (Valor total do contrato - meta de lucro × investimento total + taxa realizada) / (Valor total do contrato - meta de lucro × investimento total + taxa realizada x (1 + 0,06%))

    = (14.312,12 - 2% × 26.000 + 8,5872) / 0,5368 / (1 + 0,06%) = 25.694 USDT



    Caso 1: o preço de mercado atual é de 25.694 USDT 

    O preço caiu para 25.694, a ordem take-profit é acionada e executada ao preço de mercado. À medida que o operador habilita o ciclo, quando o mercado atinge o preço de take-profit, o robô fecha automaticamente as posições atuais e inicia uma nova rodada de construção de posições. Supondo que a posição esteja fechada a 25.694 USDT, o P&L realizado para esta rodada da estratégia Martingale é o seguinte:

     

    P&L da posição

    (26.662 - 25.694) × 0,5368  = 519,6224 USDT

    Taxa total para abrir

    8,5872 USDT

    Taxa para fechar

    25.694 × 0,5368 × 0,0006 = 8,2755 USDT

    P&L nesta rodada 

    519,6224 - 8,5872 - 8,2755 = 502,76 USDT

    Meta de lucro para esta rodada

    502,76 / 26.000 = 2%



     

    Caso 2: O preço de mercado atual é de 25.980 USDT. 

    O preço atual do mercado se move a favor do trader, mas permanece acima do preço de take-profit. O robô ainda estará em execução, mas não adicionará mais posições short. Somente quando o preço de mercado atingir o nível do preço de take-profit, o robô fechará as posições existentes e iniciará uma nova rodada de trading. 




    Caso 3: O preço atual do mercado continua subindo.

    À medida que o preço de mercado atual continua subindo, para cada aumento de 2%, o robô comprará automaticamente outro contrato de short no ponto de preço mais alto e repetirá o processo até que a adição máxima por rodada seja alcançada. Depois disso, o robô ainda estará em execução, mas não adicionará mais posições short. 

     

    Preço inicial de mercado

    1.º aumento de 2%

    2.º aumento de 2%

    3.º aumento de 2%

    4.º aumento de 2%

    5.º aumento de 2%

    Preço de entrada (USDT)

    26.000

    26.520

    26.809

    27.021

    27.195

    27.347

    Tamanho da ordem (BTC) 

    0,1

    0,12

    0,144

    0,1728

    0,2074

    0,2488

     

    No pior cenário, presumindo que o mercado não reverta e continue a se mover na direção desfavorável, há um risco de que a posição do usuário possa ser liquidada.

     

     

    Embora a estratégia Martingale ofereça simplicidade e potencial para recuperação, ela tem riscos e limitações inerentes que exigem consideração cuidadosa. Os traders são aconselhados a considerar os riscos de visar metas de alto lucro em um único ciclo; em vez disso, visar lucros moderados para reduzir os riscos da posição. A implementação da ferramenta de gerenciamento de riscos, como stop loss, pode reduzir ainda mais os riscos de liquidação em condições adversas de mercado.




     

     

     

     

     

    Riscos 

    • Condições de mercado voláteis: a principal desvantagem do Martingale de futuros é o potencial de perdas ilimitadas se o mercado se mover consistentemente contra o trader. É crucial configurar ordens de stop-loss para evitar perdas ilimitadas. 
    • Alta alavancagem: embora o recurso do Martingale de futuros permita que os traders configurem uma alavancagem de até 50 vezes, em condições de mercado desfavoráveis, trading com alavancagem alta pode ampliar as perdas. É importante entender os riscos associados ao trading de alta alavancagem. 
    • Liquidação: o trading com alta alavancagem em um mercado volátil representa o risco de esgotar o saldo da conta do trader. Se a margem do trader cair abaixo da margem de manutenção, suas posições atuais podem ser liquidadas, levando à perda irrevogável de seus fundos iniciais. Recomendamos definir ordens de stop-loss para mitigar o risco de liquidação.  

     

    Observações: 

    – Atualmente, apenas contratos perpétuos de USDT são suportados para o robô de Martingale de futuros. 

    – A ordem take-profit é executada como uma ordem a mercado condicional, portanto, é possível que o preço real de execução seja diferente do acionamento take-profit devido ao slippage. Em cenários extremos, o slippage pode resultar no não cumprimento da meta de lucro final. 

    – Margem insuficiente pode levar à não adição de novas posições. Você pode investir mais em seu robô, se necessário. 

    – O Martingale de futuros não pode ser operado em nível de subconta. 

    – Os usuários podem criar até 50 robôs de Martingale de futuros ao mesmo tempo. 

    – Os lucros obtidos durante as rodadas de trading anteriores não serão canalizados para as rodadas subsequentes de trading. 



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    Perguntas frequentes - robô de Martingale de futuros

    Como começar a usar o Martingale de futuros na Bybit

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