• Традиційна стратегія Мартингала
• Як працює ф’ючерсна торгівля за Мартингалом?
• Ризики

 

 

 

Традиційна стратегія Мартингала

Традиційна стратегія Мартингала — це торгова стратегія, яка автоматично подвоює ваші інвестиції після кожного збитку, доки ринок не зміниться на вашу користь. Її мета полягає в тому, щоб повернути попередні збитки та отримати прибуток на додаток до початкових інвестицій. Теоретична основа системи Мартингала полягає в припущенні, що вам знадобиться лише одна гарна ставка, щоб отримати прибуток.

Основні переваги

• Потенціал отримання прибутку. Стратегія Мартингала допомагає трейдерам швидко повернути збитки завдяки швидкому накопиченню прибутку під час сприятливих ринкових умов.
• Агресивна схильність до ризику. Стратегія з високим ризиком і високою винагородою з короткими сплесками та психологічними хвилюваннями може задовольнити потреби деяких агресивних трейдерів.
• Простота. Стратегія є відносно простою для розуміння й реалізації, що робить її доступною для трейдерів із різним рівнем досвіду.
• Перевага мінливості. Стратегія ф’ючерсної торгівлі за Мартингалом відмінно підходить на нестабільних ринках із швидкими коливаннями цін і має потенціал для максимального збільшення прибутку.
• Довгострокове переконання. Для трейдерів із сильними ринковими переконаннями та значним капіталом ф’ючерсна торгівля за Мартингалом — це стратегічний вибір для узгодження великих позицій із довгостроковою ринковою перспективою.

 

 

 

 

 

Як працює ф’ючерсна торгівля за Мартингалом?

Бот для ф’ючерсної торгівлі за Мартингалом побудовано на основоположних принципах традиційної стратегії Мартингала. Бот автоматично розміщує додатковий ордер, коли ринкова ціна дещо зростає або знижується у відсотках. Цей ордер є попередньо встановленим множником попередньої угоди, що є частиною стратегічного підходу до підвищення середньої ціни входу.

 

Цей процес триває доти, доки не буде досягнуто цільового прибутку за раунд, після чого ініціюється виконання тейк-профіт ордера та завершується поточний цикл. Потім бот ініціює новий цикл, якщо він не завершується вручну або позиція не ліквідується. Ф’ючерсна торгівля за Мартингалом дає змогу використовувати до 50x кредитного плеча, щоб отримати вигоду від коливань ринку.

 

 

Приклад

Припустімо, що поточна ціна BTC становить 26 000 USDT і трейдер має достатню маржу, щоб здійснити максимальне додавання для цього раунду. Трейдер вирішує зробити шорт BTCUSDT із початковим розміром ордера 0,1 BTC і налаштовує ф’ючерсну торгівлю за Мартингалом із такими параметрами: 

 

• Сума інвестиції: 26 000 USDT
• Пара деривативів: BTCUSDT
• Зростання ціни: 2%
• Множник позиції: 1,2
• Кредитне плече: 10х
• Макс. додавання за раунд: 5
• Цільовий прибуток за раунд: 2%
• Увімкнути цикл: увімк. 

Якщо ринкова ціна продовжує зростати, для кожного збільшення на 2% бот автоматично створюватиме ще один шорт ордер із вищою ціною та повторюватиме процес, доки не буде досягнуто цільового прибутку для цього раунду. Після третього раунду додавання деталі позиції будуть такими:

 

Зауважте, що в прикладі передбачається, що кожне додавання збільшує кількість позиції в 1,2 рази, і воно наведено лише для прикладу. Насправді бот для ф’ючерсної торгівлі за Мартингалом передбачає множення кількості ордера на вартість відкриття ордера. Бот додасть X-кратну маржу ордера відносно вашої останньої вартості відкриття. Коли множник позиції встановлено на 1,2, наступна маржа ордера дорівнюватиме попередній вартості відкриття, помноженій на 1,2.

 

Ціна ордера для додаткового ордера визначається множенням середньої вартості утримання на вказане підвищення або зниження ціни.

Для довгих позицій: ціна наступного ордера = Середня вартість утримання × (1 - відсоткове зменшення)

Для коротких позицій: ціна наступного ордера = Середня вартість утримання × (1 + відсоткове збільшення)

 

Загальна вартість контракту

= ∑ Кількість × Ціна 

= 26 000 × 0,1 + 26 520 × 0,12 + 26 809 × 0,144 + 27 021 × 0,1728 = 14 312,12 USDT

 

Загальний розмір ордера

= ∑ Кількість 

= 0,1 + 0,12 + 0,144 + 0,1728 = 0,5368

 

Середня вартість утримання (середня ціна входу)

= Загальна вартість контракту / Загальний розмір ордера 

= 14 312,12 / 0,5368 = 26 662 USDT

Припустимо, що комісія за фінансування є незначною. Після трьох доповнень поточна ціна тейк-профіт для цього раунду ф’ючерсної торгівлі за Мартингалом становить:

 

Ціна тейк-профіту = (Загальна вартість контракту - Цільовий прибуток × Загальна сума інвестицій + Реалізована винагорода) / (Розмір ордера × (1 + 0,06%))

= (14 312,12 - 2% × 26 000 + 8,5872) / 0,5368 / (1 + 0,06%) = 25 694 USDT

Сценарій 1. Поточна ринкова ціна становить 25 694 USDT. 

Ціна знизилася до 25 694, ініційовано тейк-профіт ордер, він виконується за ринковою ціною. Оскільки трейдер активує цикл, коли ринкова ціна досягне ціни тейк-профіт, бот автоматично закриє поточні позиції та почне новий раунд формування позицій. Якщо припустити, що позиція закрита на рівні 25 694 USDT, реалізований PnL для цього раунду стратегії Мартингала є таким:

 

Сценарій 2. Поточна ринкова ціна становить 25 980 USDT. 

Поточна ринкова ціна змінюється на користь трейдера, але залишається вищою за ціну тейк-профіт. Бот все одно працюватиме, але більше не додаватиме коротких позицій. Тільки коли ринкова ціна досягне рівня ціни тейк-профіт, бот закриє поточні позиції та розпочне новий раунд торгівлі. 

Сценарій 3. Поточна ринкова ціна продовжує зростати.

Оскільки поточна ринкова ціна продовжує зростати, для кожного збільшення на 2% бот автоматично купуватиме ще один шорт контракт із вищою ціною та повторюватиме процес, доки не буде досягнуто максимального додавання для раунду. Після цього бот все одно працюватиме, але більше не додаватиме коротких позицій. 

 

 

У гіршому випадку, якщо припустити, що ринок не зміниться та продовжить рухатися в несприятливому напрямку, є ризик того, що позиція користувача може бути ліквідована.

Хоча стратегія Мартингала пропонує простоту та потенціал для повернення збитків, вона пов’язана з невід’ємними ризиками та обмеженнями, які потребують ретельного розгляду. Радимо трейдерам враховувати ризики, пов’язані з прагненням до високих прибутків в межах одного циклу, і натомість орієнтуватися на скромні прибутки, щоб зменшити ризики для позиції. Використання інструментів управління ризиками, як-от стоп-лос, може додатково зменшити ризики ліквідації в несприятливих ринкових умовах.

 

 

 

 

 

Ризики

• Нестабільні ринкові умови. Основним недоліком ф’ючерсної торгівлі за Мартингалом є ймовірність необмежених втрат, якщо ринок постійно рухається проти трейдера. Важливо налаштувати стоп-лос ордери, щоб запобігти необмеженим втратам. 
• Високе кредитне плече. Хоча функція ф’ючерсної торгівлі за Мартингалом дає трейдерам змогу налаштувати 50-кратне кредитне плече, у несприятливих ринкових умовах торгівля з високим кредитним плечем може збільшити втрати. Важливо розуміти ризики, пов’язані з торгівлею з високим кредитним плечем. 
• Ліквідація. Торгівля з високими кредитним плечем на мінливому ринку створює ризик зниження балансу акаунта трейдера. Якщо маржа трейдера впаде нижче підтримувальної маржі, його поточні позиції можуть бути ліквідовані, що призведе до незворотної втрати його початкових коштів. Рекомендуємо встановлювати ордери стоп-лос, щоб зменшити ризик ліквідації.  

 

Примітки. 

— Наразі бот для ф’ючерсної торгівлі за Мартингалом підтримує лише безстрокові контракти USDT. 

— Тейк-профіт ордер виконується як умовний ринковий ордер, тому є ймовірність того, що фактична ціна виконання відрізнятиметься від ціни ініціювання тейк-профіт через прослизання. У крайніх сценаріях прослизання може призвести до недосягнення кінцевої мети прибутку. 

— Недостатня границя може призвести до неможливості додати нові позиції. За потреби ви можете інвестувати більше в свого бота. 

— Ф’ючерсну торгівлю за Мартингалом не можна використовувати на рівні субакаунта. 

— Користувачі можуть створити до 50 ботів ф’ючерсної торгівлі за Мартингалом одночасно. 

— Прибуток, отриманий під час попередніх торгівельних раундів, не спрямовуватиметься в подальші раунди торгівлі. 

Докладніше

Часті запитання: бот для ф’ючерсної торгівлі за Мартингалом

Як розпочати використовувати бота для ф’ючерсної торгівлі за Мартингалом